Сравнение QDVD.DE с DGRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L).
QDVD.DE и DGRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 22 мая 2025 г.. DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVD.DE и DGRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVD.DE и DGRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 0.97% | 4.42% | 22.09% | 10.74% | -1.07% | 33.03% | -8.85% | 25.57% | 0.85% | 4.48% |
DGRA.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | -0.99% | -0.33% | 26.03% | 15.14% | -2.64% | 34.64% | 3.30% | 31.74% | -2.17% | 11.32% |
Разные валюты инструментов
QDVD.DE торгуется в EUR, в то время как DGRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVD.DE показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью -0.99%.
QDVD.DE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 10.45%
DGRA.L
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVD.DE и DGRA.L
QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.
Доходность на риск
QDVD.DE vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск
QDVD.DE
DGRA.L
Сравнение QDVD.DE c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVD.DE | DGRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.27 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.47 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.60 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 2.09 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVD.DE | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.27 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QDVD.DE и DGRA.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVD.DE и DGRA.L
Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как DGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 2.52% | 1.96% | 2.02% | 2.21% | 2.43% | 2.34% | 3.07% | 2.63% | 2.80% | 2.58% | 2.44% | 2.67% |
DGRA.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDVD.DE и DGRA.L
Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.58%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и DGRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVD.DE | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.58% | -31.66% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.11% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -17.94% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -5.52% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.58% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.04% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVD.DE и DGRA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 3.31%, в то время как у WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVD.DE | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.97% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.18% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.98% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 14.41% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 15.70% | -0.87% |