PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVD.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVD.DE с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

QDVD.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 22 мая 2025 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVD.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVD.DE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		0.97%4.42%22.09%10.74%-1.07%33.03%-8.85%25.57%0.85%4.48%
GLD
SPDR Gold Shares		12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

QDVD.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVD.DE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции QDVD.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.45% против 13.75% соответственно.

QDVD.DE

1 день
1.37%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.07%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.45%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с SCHDQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с SPYQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий QDVD.DE и GLD

QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Доходность на риск

QDVD.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVD.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVD.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.55

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.99

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.32

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

8.00

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVD.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVD.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVD.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVD.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.55

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.34

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.67

+0.09

Корреляция

Корреляция между QDVD.DE и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVD.DE и GLD

Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		2.52%1.96%2.02%2.21%2.43%2.34%3.07%2.63%2.80%2.58%2.44%2.67%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVD.DE и GLD

Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.58%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVD.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.58%

-45.56%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-19.21%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-21.03%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.58%

-22.00%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-11.71%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-16.17%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.25%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVD.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 3.31%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVD.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

10.37%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

23.27%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

25.71%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

16.48%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

14.82%

+0.01%