Сравнение QDVD.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QDVD.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 22 мая 2025 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVD.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVD.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 0.97% | 4.42% | 22.09% | 10.74% | -1.07% | 33.03% | -8.85% | 25.57% | 0.85% | 4.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.17% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
QDVD.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVD.DE показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции QDVD.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.45% против 13.81% соответственно.
QDVD.DE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 10.45%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVD.DE и SPY
QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
QDVD.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
QDVD.DE
SPY
Сравнение QDVD.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVD.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.44 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.70 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 2.95 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVD.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QDVD.DE и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVD.DE и SPY
Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 2.52% | 1.96% | 2.02% | 2.21% | 2.43% | 2.34% | 3.07% | 2.63% | 2.80% | 2.58% | 2.44% | 2.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QDVD.DE и SPY
Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVD.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.58% | -55.19% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -12.05% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -24.50% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.58% | -33.72% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -5.53% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -9.09% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.54% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVD.DE и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 3.31%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVD.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.30% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 9.86% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 21.43% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 16.97% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 18.50% | -3.67% |