PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVD.DE с VHYD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVD.DE с VHYD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L).

QDVD.DE и VHYD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 22 мая 2025 г.. VHYD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVD.DE и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVD.DE и VHYD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		0.97%4.42%22.09%10.74%-1.07%33.03%-8.85%25.57%0.85%4.48%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		6.77%11.96%16.54%8.07%0.41%26.66%-8.53%23.48%-7.56%4.66%
Разные валюты инструментов

QDVD.DE торгуется в EUR, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVD.DE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции QDVD.DE превзошли акции VHYD.L по среднегодовой доходности: 10.45% против 9.54% соответственно.

QDVD.DE

1 день
1.37%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.07%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.45%

VHYD.L

1 день
1.89%
1 месяц
-2.59%
С начала года
6.77%
6 месяцев
11.97%
1 год
16.86%
3 года*
14.51%
5 лет*
11.04%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с SCHDQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с SPYQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с JEPIVHYD.L с JEGP.L

Сравнение комиссий QDVD.DE и VHYD.L

QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.

QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

QDVD.DE vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVD.DE c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVD.DEVHYD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.24

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.61

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.90

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

8.46

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVD.DE vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVD.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VHYD.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVD.DE и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVD.DEVHYD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Корреляция

Корреляция между QDVD.DE и VHYD.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVD.DE и VHYD.L

Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VHYD.L в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		2.52%1.96%2.02%2.21%2.43%2.34%3.07%2.63%2.80%2.58%2.44%2.67%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.63%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Просадки

Сравнение просадок QDVD.DE и VHYD.L

Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.58%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и VHYD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVD.DEVHYD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.58%

-36.60%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.51%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-20.89%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.58%

-36.60%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-4.90%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.52%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.30%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVD.DE и VHYD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVD.DEVHYD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.83%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.69%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

13.56%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

12.71%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

15.20%

-0.37%