PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVB.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVB.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 5 years, QDVB.DE returned 12.96%/yr vs 3.57%/yr for CHFUSD=X. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QDVB.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVB.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVB.DE показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.44%.

QDVB.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.83%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.30%
1 год
19.63%
3 года*
16.51%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

CHFUSD=X

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.06%
1 год
2.38%
3 года*
1.90%
5 лет*
3.57%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVB.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		9.84%0.36%29.35%26.56%-16.50%39.05%5.36%37.25%-2.65%7.18%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.44%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between QDVB.DE and CHFUSD=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.03

The correlation between QDVB.DE and CHFUSD=X shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

USD/CHF

Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

QDVB.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVB.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVB.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.52

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.77

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.69

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

1.75

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVB.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVB.DE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVB.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVB.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.52

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.47

Просадки

Сравнение просадок QDVB.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVB.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-18.49%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-2.76%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-6.63%

-16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-6.63%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.84%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.15%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVB.DE и CHFUSD=X

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVB.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.91%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

2.83%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

3.69%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

5.42%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

5.02%

+11.42%

Часто задаваемые вопросы

QDVB.DE and CHFUSD=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор