Сравнение QDVB.DE с CHFUSD=X
QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 5 years, QDVB.DE returned 11.88%/yr vs 3.29%/yr for CHFUSD=X. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDVB.DE и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVB.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVB.DE показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 0.78%.
QDVB.DE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 12.23%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение доходности по годам QDVB.DE и CHFUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 12.23% | 0.35% | 29.28% | 26.64% | -16.49% | 39.07% | 5.34% | 37.19% | -2.63% | 7.24% |
CHFUSD=X USD/CHF | 0.78% | 0.97% | -1.18% | 6.54% | 4.77% | 4.29% | 0.41% | 3.81% | 3.79% | -8.29% |
Correlation
The correlation between QDVB.DE and CHFUSD=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVB.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
QDVB.DE
CHFUSD=X
Сравнение QDVB.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVB.DE | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.29 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 0.63 | +10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVB.DE и CHFUSD=X
Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVB.DE | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -18.49% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -2.95% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -6.63% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -6.63% | -16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.58% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -7.84% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.47% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVB.DE и CHFUSD=X
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVB.DE | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.90% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 2.65% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 3.46% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 5.40% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 4.94% | +12.99% |
Часто задаваемые вопросы
QDVB.DE and CHFUSD=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор