Сравнение QDVB.DE с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
QDVB.DE и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVB.DE или VUSA.AS.
Основные характеристики
| QDVB.DE | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.05% | 32.96% |
| Дох-ть за 1 год | 35.94% | 38.31% |
| Дох-ть за 3 года | 12.01% | 12.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.72% | 16.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 4.86 | 4.63 |
| Коэф-т Мартина | 19.68 | 20.73 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 11.88% |
| Макс. просадка | -33.26% | -33.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QDVB.DE и VUSA.AS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDVB.DE и VUSA.AS
С начала года, QDVB.DE показывает доходность 31.05%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 32.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVB.DE и VUSA.AS
QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVB.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVB.DE и VUSA.AS
QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.96% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок QDVB.DE и VUSA.AS
Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVB.DE и VUSA.AS
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.