Сравнение QDVB.DE с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
QDVB.DE и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVB.DE или OEF.
Основные характеристики
| QDVB.DE | OEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.80% | 30.56% |
| Дох-ть за 1 год | 36.16% | 39.85% |
| Дох-ть за 3 года | 11.96% | 11.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.83% | 17.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 19.59 | 18.16 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 13.21% |
| Макс. просадка | -33.26% | -54.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между QDVB.DE и OEF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDVB.DE и OEF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVB.DE показывает доходность 30.80%, а OEF немного ниже – 30.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVB.DE и OEF
И QDVB.DE, и OEF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVB.DE c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVB.DE и OEF
QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.99% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок QDVB.DE и OEF
Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVB.DE и OEF
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 3.11%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.