Сравнение QDVB.DE с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
QDVB.DE и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVB.DE и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVB.DE и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | -1.83% | 0.36% | 29.35% | 26.56% | -16.50% | 39.05% | 5.36% | 37.25% | -2.65% | 7.18% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.53% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | -0.53% | 33.77% | 4.48% | 32.47% | -0.94% | 11.30% |
Разные валюты инструментов
QDVB.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVB.DE показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 0.30%.
QDVB.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVB.DE и DGRW
QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
QDVB.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск
QDVB.DE
DGRW
Сравнение QDVB.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVB.DE | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.30 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 1.18 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVB.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.79 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QDVB.DE и DGRW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVB.DE и DGRW
QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок QDVB.DE и DGRW
Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVB.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -32.04% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -8.30% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -17.27% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.72% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.04% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.53% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVB.DE и DGRW
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 3.45%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVB.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.75% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 8.13% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 17.80% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.24% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.02% | -0.48% |