Сравнение QDVB.DE с DGRW
QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - QDVB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVB.DE returned 12.96%/yr vs 13.11%/yr for DGRW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVB.DE charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности QDVB.DE и DGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVB.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVB.DE показывает доходность 9.84%, а DGRW немного выше – 9.85%.
QDVB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам QDVB.DE и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 9.84% | 0.36% | 29.35% | 26.56% | -16.50% | 39.05% | 5.36% | 37.25% | -2.65% | 7.18% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.85% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | -0.53% | 33.77% | 4.48% | 32.47% | -0.94% | 11.30% |
Correlation
The correlation between QDVB.DE and DGRW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between QDVB.DE and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVB.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск
QDVB.DE
DGRW
Сравнение QDVB.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVB.DE | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.09 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 12.23 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVB.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.83 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QDVB.DE и DGRW
Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVB.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -31.38% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -6.16% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -20.78% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -20.78% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.71% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.55% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVB.DE и DGRW
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 2.46%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVB.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.59% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 7.74% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 10.45% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.23% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.98% | -0.54% |
Сравнение комиссий QDVB.DE и DGRW
QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVB.DE и DGRW
QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.28% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVB.DE and DGRW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.
QDVB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRW is Dividend. QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for QDVB.DE and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор