Сравнение QDVA.DE с EXXT.DE
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.17%/yr vs 18.61%/yr for EXXT.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for EXXT.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и EXXT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у EXXT.DE с доходностью 20.57%.
QDVA.DE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 30.20%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
EXXT.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и EXXT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 30.20% | 5.11% | 40.00% | 5.98% | -13.66% | 22.93% | 17.39% | 31.13% | 1.12% | 20.30% |
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 20.57% | 6.87% | 33.51% | 51.27% | -30.11% | 39.07% | 34.53% | 42.79% | 2.90% | 15.46% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and EXXT.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between QDVA.DE and EXXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
EXXT.DE
Сравнение QDVA.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVA.DE | EXXT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.73 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 11.05 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVA.DE | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.38 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.79 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и EXXT.DE
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и EXXT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -46.75% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -10.08% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -26.62% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -31.39% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.82% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.74% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.40% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и EXXT.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.28% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 10.97% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 15.78% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.90% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.70% | -0.51% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и EXXT.DE
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и EXXT.DE
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and EXXT.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.
QDVA.DE is categorized as Momentum, while EXXT.DE is Nasdaq-100. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while EXXT.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.31% for EXXT.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и EXXT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор