PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDVA.DE с EXXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QDVA.DE и EXXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у EXXT.DE с доходностью 20.57%.


QDVA.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
10.68%
С начала года
30.20%
6 месяцев
29.85%
1 год
37.18%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.17%
10 лет*

EXXT.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
8.03%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.01%
3 года*
24.48%
5 лет*
18.61%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVA.DE и EXXT.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
30.20%5.11%40.00%5.98%-13.66%22.93%17.39%31.13%1.12%20.30%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
20.57%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%34.53%42.79%2.90%15.46%

Correlation

The correlation between QDVA.DE and EXXT.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.83

The correlation between QDVA.DE and EXXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

QDVA.DE vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVA.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDVA.DEEXXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.73

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

11.05

+1.62

QDVA.DE vs. EXXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVA.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVA.DE и EXXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDVA.DEEXXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.38

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.05

Просадки

Сравнение просадок QDVA.DE и EXXT.DE

Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и EXXT.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QDVA.DEEXXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-46.75%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-10.08%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

-26.62%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-31.39%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.82%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.74%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.40%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVA.DE и EXXT.DE

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QDVA.DEEXXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.28%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

10.97%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

15.78%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.90%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

19.70%

-0.51%

Сравнение комиссий QDVA.DE и EXXT.DE

QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVA.DE и EXXT.DE

QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
0.15%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QDVA.DE and EXXT.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.

QDVA.DE is categorized as Momentum, while EXXT.DE is Nasdaq-100. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while EXXT.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.31% for EXXT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и EXXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор