Сравнение QDTY с PBQQ
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 32.82% vs 19.15% for PBQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у PBQQ с доходностью 8.21%.
QDTY
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.90% | 12.21% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 8.21% | 12.98% |
Correlation
The correlation between QDTY and PBQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between QDTY and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
QDTY
PBQQ
Сравнение QDTY c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 4.08 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 19.12 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTY и PBQQ
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -12.92% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -4.71% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.02% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.24% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.00% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и PBQQ
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 2.24% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 5.77% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 7.32% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 11.79% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 11.79% | +14.46% |
Сравнение комиссий QDTY и PBQQ
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и PBQQ
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.83%, что больше доходности PBQQ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.83% | 26.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QDTY and PBQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QDTY has higher volatility (8.42%) compared to PBQQ (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, QDTY leads with 32.82% vs 19.15% for PBQQ. On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 32.82% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
QDTY has the higher dividend yield at 31.83%, compared with 0.01% for PBQQ.
QDTY is categorized as Nasdaq-100, while PBQQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and PGIM. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.50% for PBQQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор