PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с NAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. QDTY is actively managed, while NAPR is passively managed. Over the past year, QDTY returned 39.98% vs 18.45% for NAPR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у NAPR с доходностью 10.51%.

QDTY

1 день
0.06%
1 месяц
9.62%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.71%
1 год
39.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и NAPR

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.37%11.37%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%3.65%

Correlation

The correlation between QDTY and NAPR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.80

The correlation between QDTY and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и NAPR

Секторы
QDTY
NAPR

Технологии

53.7%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.7%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QDTY
53.7%
NAPR
50.7%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
NAPR
15.8%

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
NAPR
12.5%

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
NAPR
8.7%

Здравоохранение

QDTY
4.2%
NAPR
5.1%

Промышленность

QDTY
3.1%
NAPR
3.3%

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
NAPR
1.6%

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
NAPR
1.3%

Энергетика

QDTY
0.6%
NAPR
0.7%

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
NAPR
0.2%

Недвижимость

QDTY
0.1%
NAPR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQY
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZFEB

Доходность на риск

QDTY vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
4.78

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
8.66

-5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

2.18

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

14.95

-11.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

84.84

-71.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

4.78

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.07

-0.21

Просадки

Сравнение просадок QDTY и NAPR

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-16.53%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-1.24%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-2.28%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.22%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и NAPR

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

1.10%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

2.82%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

3.89%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

11.27%

+14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

10.61%

+15.26%

Сравнение комиссий QDTY и NAPR

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и NAPR

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		30.90%26.82%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and NAPR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTY has higher volatility (3.29%) compared to NAPR (1.10%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs NAPR's -16.53%.

On 1-year performance, QDTY leads with 39.98% vs 18.45% for NAPR. On fees, NAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 39.98% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 0.00% for NAPR.

They also come from different issuers: YieldMax and Innovator. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.79% for NAPR.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор