Сравнение QDTY с BALQ
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
QDTY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.37% | 0.29% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QDTY and BALQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QDTY
BALQ
Сравнение QDTY c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.81 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и BALQ
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -11.79% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -2.37% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 18.03% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 18.03% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 18.03% | +7.84% |
Сравнение комиссий QDTY и BALQ
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и BALQ
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%, что больше доходности BALQ в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 30.90% | 26.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QDTY and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 4.59% for BALQ.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор