Сравнение QDTE с TSMY
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs 91.42% for TSMY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.32% | 6.97% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 41.00% | 8.15% |
Correlation
The correlation between QDTE and TSMY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between QDTE and TSMY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. TSMY — Ранг доходности на риск
QDTE
TSMY
Сравнение QDTE c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 5.93 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 22.01 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 3.19 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и TSMY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -31.15% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -15.50% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.17% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -5.50% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.17% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и TSMY
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 3.72%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 9.36% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 22.67% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 28.87% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 33.19% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 33.19% | -14.77% |
Сравнение комиссий QDTE и TSMY
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и TSMY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что меньше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and TSMY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (9.36%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 91.42% vs 39.17% for QDTE. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 91.42% return vs 39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 43.41% for QDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for TSMY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор