Сравнение QDTE с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
QDTE и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и THLV
QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
QDTE vs. THLV — Ранг доходности на риск
QDTE
THLV
Сравнение QDTE c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.81 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.53 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.00 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 10.82 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.81 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и THLV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и THLV
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и THLV
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -13.15% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -6.66% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.46% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.75% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.85% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и THLV
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.33% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 7.61% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 11.29% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 11.80% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 11.80% | +6.91% |