PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с PSMD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

QDTE и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и PSMD

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%19.32%16.07%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.20%11.45%8.56%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.20%.

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.39%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.24%
1 год
11.07%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QUAL

Сравнение комиссий QDTE и PSMD

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

QDTE vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.53

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

8.57

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.04

-0.28

Корреляция

Корреляция между QDTE и PSMD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и PSMD

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.75%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и PSMD

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTEPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-11.96%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-4.87%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-2.32%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-1.71%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.34%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и PSMD

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTEPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.07%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

4.41%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

10.09%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

8.60%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

8.56%

+10.15%