Сравнение QDTE с PSCX

С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QDTE и PSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и PSCX.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.