Сравнение QDTE с JELM
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QDTE charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for JELM.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и JELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDTE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.20%
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $17.60M | $18.17M | $19.83M |
Сравнение доходности по годам QDTE и JELM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.24% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
Correlation
The correlation between QDTE and JELM is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. JELM — Ранг доходности на риск
QDTE
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDTE c JELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | JELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и JELM
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки JELM в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и JELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -0.69% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.35% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -0.21% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и JELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 3.67% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 3.67% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 3.67% | +15.53% |
Сравнение комиссий QDTE и JELM
QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JELM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и JELM
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.09%, что больше доходности JELM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.09% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and JELM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 45.09%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Roundhill and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.95% for QDTE and 0.59% for JELM.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и JELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор