PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с DJUN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

QDTE и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и DJUN

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%19.32%16.07%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.18%9.38%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.18%.

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.63%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с FTAG

Сравнение комиссий QDTE и DJUN

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

QDTE vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.76

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.78

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.81

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.97

-0.21

Корреляция

Корреляция между QDTE и DJUN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и DJUN

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.75%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и DJUN

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTEDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-11.96%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-4.02%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-1.15%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-1.64%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.33%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и DJUN

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTEDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.84%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

3.79%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

10.23%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

8.49%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

8.16%

+10.55%