Сравнение QDTE с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
QDTE и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и AVIE
QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
QDTE vs. AVIE — Ранг доходности на риск
QDTE
AVIE
Сравнение QDTE c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.25 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.59 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.04 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и AVIE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и AVIE
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и AVIE
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -12.39% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.53% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.70% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.10% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.02% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и AVIE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 2.69% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 7.38% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 14.66% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.10% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.10% | +5.61% |