Сравнение QDTE с ARMW
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
QDTE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.50% | 4.19% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between QDTE and ARMW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов QDTE и ARMW
Секторы
QDTE
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
QDTE
ARMW
-
Сырьевые материалы
QDTE
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
QDTE
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
QDTE
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
QDTE
-
ARMW
-
Энергетика
QDTE
-
ARMW
-
Здравоохранение
QDTE
-
ARMW
-
Промышленность
QDTE
-
ARMW
-
Недвижимость
QDTE
-
ARMW
-
Технологии
QDTE
-
ARMW
Коммунальные услуги
QDTE
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. ARMW — Ранг доходности на риск
QDTE
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDTE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и ARMW
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -48.47% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -24.65% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -25.27% | +22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 94.38% | -77.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 94.38% | -75.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 94.38% | -75.41% |
Сравнение комиссий QDTE и ARMW
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и ARMW
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.00%, что больше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.00% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and ARMW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
QDTE has the higher dividend yield at 45.00%, compared with 27.55% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор