Сравнение QDTE с AMDW
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | 11.83% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between QDTE and AMDW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов QDTE и AMDW
Секторы
QDTE
AMDW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
QDTE
AMDW
-
Сырьевые материалы
QDTE
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
QDTE
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
QDTE
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
QDTE
-
AMDW
-
Энергетика
QDTE
-
AMDW
-
Здравоохранение
QDTE
-
AMDW
-
Промышленность
QDTE
-
AMDW
-
Недвижимость
QDTE
-
AMDW
-
Технологии
QDTE
-
AMDW
Коммунальные услуги
QDTE
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. AMDW — Ранг доходности на риск
QDTE
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDTE c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и AMDW
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -34.64% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -16.03% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -13.84% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 83.60% | -66.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 83.60% | -64.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 83.60% | -64.54% |
Сравнение комиссий QDTE и AMDW
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и AMDW
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%, что больше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.23% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and AMDW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 45.55% for AMDW.
Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор