PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с AMDW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.

QDTE

1 день
1.15%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.07%
1 год
32.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
3.37%
1 месяц
6.73%
С начала года
184.89%
6 месяцев
182.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и AMDW

2026 (YTD)2025
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.50%11.83%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		184.89%36.56%

Correlation

The correlation between QDTE and AMDW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов QDTE и AMDW

Секторы
QDTE
AMDW

Финансовые услуги

5.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
AMDW

-

Сырьевые материалы

QDTE

-

AMDW

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

AMDW

-

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

AMDW

-

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

AMDW

-

Энергетика

QDTE

-

AMDW

-

Здравоохранение

QDTE

-

AMDW

-

Промышленность

QDTE

-

AMDW

-

Недвижимость

QDTE

-

AMDW

-

Технологии

QDTE

-

AMDW
27.8%

Коммунальные услуги

QDTE

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с HBTAAMDW с ICRCAMDW с BAGYAMDW с NUKXAMDW с ULTI

Доходность на риск

QDTE vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTEAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

—

—

QDTE vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и AMDW

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-34.64%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-4.21%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-14.18%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

83.10%

-66.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

83.10%

-64.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

83.10%

-64.13%

Сравнение комиссий QDTE и AMDW

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и AMDW

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.00%, что больше доходности AMDW в 35.98%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		35.98%34.78%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.00%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and AMDW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

QDTE has the higher dividend yield at 45.00%, compared with 35.98% for AMDW.

Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор