Сравнение QDSNX с IALT
QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both funds - QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QDSNX charges 3.30%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 11.39%.
QDSNX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDSNX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 3.80% | 1.71% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.39% | 0.83% |
Correlation
The correlation between QDSNX and IALT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSNX vs. IALT — Ранг доходности на риск
QDSNX
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDSNX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDSNX | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и IALT
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSNX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -2.27% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.61% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.41% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSNX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 7.83% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 7.83% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 7.83% | -0.53% |
Сравнение комиссий QDSNX и IALT
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и IALT
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.92% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
QDSNX and IALT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDSNX и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор