Сравнение QDSNX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSNX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 3.15% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%.
QDSNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSNX и GPIFX
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
QDSNX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
QDSNX
GPIFX
Сравнение QDSNX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.93 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.20 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.80 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 2.26 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.93 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.06 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.44 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между QDSNX и GPIFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и GPIFX
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.93% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и GPIFX
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSNX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -16.72% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -3.50% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | -16.72% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.34% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -4.07% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.24% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и GPIFX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSNX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.40% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 1.81% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 2.76% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 4.79% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 5.32% | +2.05% |