Сравнение QDSNX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSNX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 3.15% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -1.09%.
QDSNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSNX и GIPIX
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
QDSNX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
QDSNX
GIPIX
Сравнение QDSNX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.29 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.82 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.23 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 5.36 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.29 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.50 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.64 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между QDSNX и GIPIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и GIPIX
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.93% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и GIPIX
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSNX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -29.46% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -6.33% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | -20.65% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -4.20% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -3.70% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.64% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и GIPIX
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSNX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 3.36% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 4.96% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 8.18% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 7.96% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 8.07% | -0.70% |