Сравнение QDSNX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSNX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 3.15% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 14.37% |
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.
QDSNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSNX и ABRYX
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
QDSNX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
QDSNX
ABRYX
Сравнение QDSNX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.21 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.84 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.85 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 11.27 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.36 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.61 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между QDSNX и ABRYX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и ABRYX
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.93% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и ABRYX
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSNX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -26.63% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -6.93% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | -19.17% | +12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.56% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -4.68% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.75% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и ABRYX
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSNX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.10% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 7.58% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 9.38% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 12.13% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 10.88% | -3.51% |