Сравнение QDSIX с TALTX
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDSIX charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDSIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDSIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 1.43% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.27% |
Correlation
The correlation between QDSIX and TALTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
QDSIX
TALTX
Сравнение QDSIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 21.79 | -20.13 |
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и TALTX
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что больше максимальной просадки TALTX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | 0.00% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | 0.00% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 1.43% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 1.43% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 1.43% | +5.89% |
Сравнение комиссий QDSIX и TALTX
QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и TALTX
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.10% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDSIX and TALTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDSIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор