PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с TALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и TALTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у TALTX с доходностью 1.31%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с RMDFXTALTX с FABZXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX

Сравнение комиссий QDSIX и TALTX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TALTX в 0.59%.

TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXTALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.28

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.72

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.82

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

3.36

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа TALTX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и TALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.28

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.82

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.92

+0.70

Корреляция

Корреляция между QDSIX и TALTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и TALTX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TALTX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и TALTX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и TALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-14.24%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-5.15%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-6.38%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.55%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-1.37%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.55%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и TALTX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.16%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.59%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

5.38%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

4.69%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

4.73%

+2.65%