PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDSIX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDSIX с QDSNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both mutual funds - QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Over the past 5 years, QDSIX returned 11.16%/yr vs 10.94%/yr for QDSNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QDSIX charges 0.20%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDSIX показывает доходность 4.78%, а QDSNX немного ниже – 4.58%.

QDSIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
3.97%
С начала года
4.78%
1 год
13.96%
3 года*
12.32%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—

QDSNX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
3.84%
С начала года
4.58%
1 год
13.59%
3 года*
12.10%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDSIX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		4.78%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		4.58%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between QDSIX and QDSNX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.98

The correlation between QDSIX and QDSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с SRDAXQDSIX с GFSYXQDSIX с BLNDXQDSIX с PSMIX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с QCFNXQDSNX с SPYQDSNX с BAMBXQDSNX с QNZNXQDSNX с VOO

Доходность на риск

QDSIX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDSIXQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.66

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.92

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

4.43

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

15.18

+0.61

QDSIX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и QDSNX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, примерно равная максимальной просадке QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDSIXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-7.15%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.10%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-6.93%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-7.15%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.68%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-1.46%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и QDSNX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) имеют волатильность 1.74% и 1.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDSIXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.80%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

3.90%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

5.18%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

7.62%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

7.29%

+0.01%

Сравнение комиссий QDSIX и QDSNX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и QDSNX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности QDSNX в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.13%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.90%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QDSIX and QDSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDSNX has higher volatility (1.80%) compared to QDSIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, QDSIX dropped -7.06% vs QDSNX's -7.15%.

QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDSIX и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор