Сравнение QDPL с PTNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).
QDPL и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QDPL и PTNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDPL и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.62% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.59% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.59%.
QDPL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и PTNQ
QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Доходность на риск
QDPL vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
QDPL
PTNQ
Сравнение QDPL c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.23 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.41 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.36 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 1.03 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.23 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QDPL и PTNQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и PTNQ
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности PTNQ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и PTNQ
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и PTNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDPL | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -28.07% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -11.76% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -9.67% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -5.74% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.09% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и PTNQ
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеют волатильность 5.33% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDPL | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.47% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.60% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 15.32% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 12.70% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.30% | -1.19% |