PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer. QDPL is actively managed, while PTNQ is passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.99%/yr vs 15.29%/yr for PTNQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 13.51%.

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и PTNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%5.06%

Correlation

The correlation between QDPL and PTNQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.83

The correlation between QDPL and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и PTNQ

Секторы
QDPL
PTNQ

Технологии

27.6%
53.2%

Финансовые услуги

10.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

8.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.9%

Здравоохранение

7.6%
5.3%

Промышленность

6.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Энергетика

2.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.1%

Технологии

QDPL
27.6%
PTNQ
53.2%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
PTNQ
0.3%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
PTNQ
16.1%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
PTNQ
12.9%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
PTNQ
5.3%

Промышленность

QDPL
6.3%
PTNQ
4.3%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
PTNQ
4.8%

Энергетика

QDPL
2.4%
PTNQ
0.5%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
PTNQ
1.4%

Недвижимость

QDPL
1.5%
PTNQ
0.1%

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
PTNQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

QDPL vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.06

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.72

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.72

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

9.24

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTNQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.81

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QDPL и PTNQ

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-28.07%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.76%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-14.19%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.72%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.69%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.46%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 2.58%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

4.64%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

11.47%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.56%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

12.89%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

16.37%

-1.36%

Сравнение комиссий QDPL и PTNQ

QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и PTNQ

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PTNQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and PTNQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs PTNQ's -28.07%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.99% vs 15.29% for PTNQ. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.99% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.78% for PTNQ.

Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.65% for PTNQ.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор