PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDPL с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

QDPL и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QDPL и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDPL и DJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий QDPL и DJUN

QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Доходность на риск

QDPL vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.85

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

8.47

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.97

-0.33

Корреляция

Корреляция между QDPL и DJUN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и DJUN

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и DJUN

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

QDPLDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-11.96%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.33%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.18%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.64%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.33%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и DJUN

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDPLDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.86%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

3.79%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

10.23%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

8.50%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

8.16%

+6.95%