PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QDPL is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.64%/yr vs 7.91%/yr for DFND. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QDPL charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и DFND

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%10.01%

Correlation

The correlation between QDPL and DFND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.42

Over the past year, the correlation between QDPL and DFND has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDPL и DFND

Секторы
QDPL
DFND

Технологии

27.6%
24.8%

Финансовые услуги

10.3%
18.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
3.5%

Здравоохранение

7.6%
10.7%

Промышленность

6.3%
17.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.2%

Энергетика

2.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.5%
2.0%

Сырьевые материалы

1.4%
4.3%

Технологии

QDPL
27.6%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
DFND
3.5%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
DFND
10.7%

Промышленность

QDPL
6.3%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
DFND
4.2%

Энергетика

QDPL
2.4%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
DFND

-

Недвижимость

QDPL
1.5%
DFND
2.0%

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

QDPL vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.02

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.11

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.02

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.07

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

0.13

+14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.02

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.47

Просадки

Сравнение просадок QDPL и DFND

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-22.65%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-3.44%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-12.56%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-3.69%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.70%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.70%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и DFND

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.00%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

6.16%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

10.92%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

22.46%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

19.09%

-4.08%

Сравнение комиссий QDPL и DFND

QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и DFND

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and DFND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.69%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 7.91% for DFND. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.62% for DFND.

They also come from different issuers: Pacer and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 1.50% for DFND.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор