PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDPL с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с COWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 18.52%/yr vs 19.72%/yr for COWG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 7.99%.

QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

COWG

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
4.83%
С начала года
7.99%
1 год
9.79%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.05%16.52%22.83%23.66%-0.35%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.99%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between QDPL and COWG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.84

The correlation between QDPL and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и COWG

Секторы
QDPL
COWG

Технологии

39.1%
51.4%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.9%

Здравоохранение

8.3%
20.0%

Промышленность

7.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.9%

Энергетика

3.1%
7.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
6.3%

Технологии

QDPL
39.1%
COWG
51.4%

Финансовые услуги

QDPL
11.1%
COWG

-

Коммуникационные услуги

QDPL
10.7%
COWG
5.7%

Потребительский циклический сектор

QDPL
9.9%
COWG
2.9%

Здравоохранение

QDPL
8.3%
COWG
20.0%

Промышленность

QDPL
7.8%
COWG
3.1%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.5%
COWG
1.9%

Энергетика

QDPL
3.1%
COWG
7.3%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
COWG
1.4%

Недвижимость

QDPL
1.8%
COWG

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.7%
COWG
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUG

Доходность на риск

QDPL vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDPLCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.55

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.87

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.91

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

2.59

+7.75

QDPL vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDPL и COWG

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-23.60%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.79%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-23.60%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-5.40%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.26%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.79%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и COWG

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 3.06%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

7.24%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

14.21%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

17.82%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

19.37%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

19.37%

-4.36%

Сравнение комиссий QDPL и COWG

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и COWG

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности COWG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and COWG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (7.24%) compared to QDPL (3.06%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 19.72% vs 18.52% for QDPL. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 19.72% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.37% for COWG.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWG is Large Cap Growth Equities. QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.49% for COWG.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор