PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. QDPL is actively managed, while COWG is passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.99%/yr vs 24.56%/yr for COWG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.42%.

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%0.49%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between QDPL and COWG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between QDPL and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и COWG

Секторы
QDPL
COWG

Технологии

27.6%
48.5%

Финансовые услуги

10.3%

-

Коммуникационные услуги

8.5%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
3.2%

Здравоохранение

7.6%
21.0%

Промышленность

6.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.0%

Энергетика

2.4%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
6.5%

Технологии

QDPL
27.6%
COWG
48.5%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
COWG

-

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
COWG
5.2%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
COWG
3.2%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
COWG
21.0%

Промышленность

QDPL
6.3%
COWG
3.6%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
COWG
2.0%

Энергетика

QDPL
2.4%
COWG
8.4%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
COWG
1.5%

Недвижимость

QDPL
1.5%
COWG

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
COWG
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

QDPL vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.82

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.22

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.22

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

3.57

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.82

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.18

-0.34

Просадки

Сравнение просадок QDPL и COWG

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-23.60%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.79%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-23.60%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.07%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.28%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.67%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и COWG

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 2.58%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.63%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.01%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.94%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

19.09%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

19.09%

-4.08%

Сравнение комиссий QDPL и COWG

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и COWG

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности COWG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and COWG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.63%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 20.99% for QDPL. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 20.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.38% for COWG.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.49% for COWG.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор