Сравнение QDPL с COWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).
QDPL и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QDPL и COWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDPL и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | 0.49% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -3.92%.
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и COWG
QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Доходность на риск
QDPL vs. COWG — Ранг доходности на риск
QDPL
COWG
Сравнение QDPL c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.74 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.79 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 2.55 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QDPL и COWG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и COWG
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности COWG в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и COWG
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и COWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDPL | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -23.60% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.96% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -7.98% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.36% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.00% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и COWG
Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 5.36%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDPL | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.87% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 13.24% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 22.50% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 19.32% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 19.32% | -4.21% |