PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDPL с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

QDPL и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDPL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDPL и BLCR

2026 (YTD)202520242023
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%16.52%22.83%14.26%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий QDPL и BLCR

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

QDPL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.70

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.36

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.03

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

12.57

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.44

-0.80

Корреляция

Корреляция между QDPL и BLCR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и BLCR

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и BLCR

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

QDPLBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-21.29%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.13%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.59%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.29%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.92%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и BLCR

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 5.36%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDPLBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.08%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.55%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

21.17%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.60%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

17.60%

-2.49%