PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds - QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index while VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.30%/yr vs 11.47%/yr for VYM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%.

QDIV

1 день
0.61%
1 месяц
1.51%
С начала года
8.88%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.92%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и VYM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.88%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-6.65%

Correlation

The correlation between QDIV and VYM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.90

The correlation between QDIV and VYM shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDIV и VYM

Секторы
QDIV
VYM

Потребительский защитный сектор

21.9%
8.1%

Промышленность

16.5%
12.1%

Здравоохранение

14.3%
12.2%

Энергетика

14.1%
9.8%

Сырьевые материалы

8.4%
3.5%

Технологии

8.1%
17.7%

Финансовые услуги

6.9%
20.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.5%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
VYM
8.1%

Промышленность

QDIV
16.5%
VYM
12.1%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
VYM
12.2%

Энергетика

QDIV
14.1%
VYM
9.8%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
VYM
3.5%

Технологии

QDIV
8.1%
VYM
17.7%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
VYM
20.5%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
VYM
6.7%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
VYM
3.5%

Недвижимость

QDIV

-

VYM
0.0%

Коммунальные услуги

QDIV

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

QDIV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.61

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.71

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.99

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

15.01

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.61

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QDIV и VYM

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-56.98%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.69%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.46%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-15.84%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.48%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-7.19%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.78%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и VYM

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.72%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.66%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.26%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

13.96%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.34%

+3.08%

Сравнение комиссий QDIV и VYM

QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и VYM

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.98%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and VYM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to QDIV (2.52%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs VYM's -56.98%.

On 5-year performance, VYM leads with 11.47% vs 6.30% for QDIV. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 11.47% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

QDIV has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.19% for VYM.

QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор