PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds - QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index while VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.30%/yr vs 10.71%/yr for VIG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%.

QDIV

1 день
0.61%
1 месяц
1.51%
С начала года
8.88%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.92%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.88%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-5.72%

Correlation

The correlation between QDIV and VIG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.79

The correlation between QDIV and VIG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDIV и VIG

Секторы
QDIV
VIG

Потребительский защитный сектор

21.9%
10.1%

Промышленность

16.5%
11.8%

Здравоохранение

14.3%
16.5%

Энергетика

14.1%
3.5%

Сырьевые материалы

8.4%
3.5%

Технологии

8.1%
26.2%

Финансовые услуги

6.9%
20.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
VIG
10.1%

Промышленность

QDIV
16.5%
VIG
11.8%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
VIG
16.5%

Энергетика

QDIV
14.1%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
VIG
3.5%

Технологии

QDIV
8.1%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
VIG
20.6%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
VIG
4.7%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
VIG
0.5%

Недвижимость

QDIV

-

VIG

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

QDIV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.03

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.96

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.57

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

10.37

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.03

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QDIV и VIG

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-46.81%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.91%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.95%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-20.39%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

0.00%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-5.51%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.95%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и VIG

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.09%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.58%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.00%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.23%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.05%

+3.37%

Сравнение комиссий QDIV и VIG

QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и VIG

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.98%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and VIG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (2.52%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.71% vs 6.30% for QDIV. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.71% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

QDIV has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.46% for VIG.

QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор