PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDIV с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDIV и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDIV и URA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
5.91%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-8.35%

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.


QDIV

1 день
-0.66%
1 месяц
-4.84%
С начала года
5.91%
6 месяцев
5.26%
1 год
7.62%
3 года*
7.96%
5 лет*
7.39%
10 лет*

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий QDIV и URA

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

QDIV vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDIVURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.53

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

3.01

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

4.40

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

10.53

-8.47

QDIV vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDIVURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.53

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.05

+0.48

Корреляция

Корреляция между QDIV и URA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и URA

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.01%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок QDIV и URA

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


QDIVURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-93.54%

+52.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-28.43%

+15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-37.90%

+19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-44.10%

+38.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-75.40%

+69.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

11.89%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и URA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDIVURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

14.44%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

38.51%

-29.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

49.22%

-32.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

42.97%

-27.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

37.22%

-17.64%