Сравнение QDIV с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X Uranium ETF (URA).
QDIV и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDIV и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -8.35% |
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и URA
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
QDIV vs. URA — Ранг доходности на риск
QDIV
URA
Сравнение QDIV c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIV | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.53 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 3.01 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 4.40 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 10.53 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.53 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.05 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между QDIV и URA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и URA
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и URA
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -93.54% | +52.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -28.43% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -37.90% | +19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -44.10% | +38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -75.40% | +69.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 11.89% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и URA
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 14.44% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 38.51% | -29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 49.22% | -32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 42.97% | -27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 37.22% | -17.64% |