PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с RSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.89%/yr vs 8.63%/yr for RSP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.94%.

QDIV

1 день
0.71%
1 месяц
-0.97%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.73%
1 год
13.66%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.34%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.07%
1 год
18.97%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и RSP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		7.99%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-11.15%

Correlation

The correlation between QDIV and RSP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between QDIV and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и RSP

Секторы
QDIV
RSP

Потребительский защитный сектор

22.0%
6.4%

Промышленность

16.3%
14.2%

Здравоохранение

14.4%
11.1%

Энергетика

11.5%
4.0%

Технологии

10.0%
20.9%

Сырьевые материалы

8.6%
3.9%

Финансовые услуги

7.0%
13.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.9%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.0%
RSP
6.4%

Промышленность

QDIV
16.3%
RSP
14.2%

Здравоохранение

QDIV
14.4%
RSP
11.1%

Энергетика

QDIV
11.5%
RSP
4.0%

Технологии

QDIV
10.0%
RSP
20.9%

Сырьевые материалы

QDIV
8.6%
RSP
3.9%

Финансовые услуги

QDIV
7.0%
RSP
13.9%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.7%
RSP
10.0%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
RSP
3.9%

Недвижимость

QDIV

-

RSP
6.1%

Коммунальные услуги

QDIV

-

RSP
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

QDIV vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.62

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.34

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.43

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

9.17

-4.85

QDIV vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и RSP

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-59.92%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.85%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-17.81%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-21.38%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.49%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.64%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.07%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и RSP

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 3.42%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.63%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.68%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.82%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.20%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

18.33%

+1.05%

Сравнение комиссий QDIV и RSP

И QDIV, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и RSP

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности RSP в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.00%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.53%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and RSP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (3.63%) compared to QDIV (3.42%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, RSP leads with 8.63% vs 6.89% for QDIV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSP has performed better with a 8.63% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV and RSP have the same expense ratio: 0.20% per year.

QDIV has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.53% for RSP.

QDIV is categorized as Dividend, while RSP is S&P 500. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор