PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDIV с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Quality Factor funds - QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 8.50%/yr vs 9.17%/yr for OUSA. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%.

QDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
6.42%
С начала года
17.33%
1 год
21.32%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.31%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
$42.16K$79.98K$129.60K

Сравнение доходности по годам QDIV и OUSA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		17.33%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-2.68%

Correlation

The correlation between QDIV and OUSA is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.77

The correlation between QDIV and OUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и OUSA

Секторы
QDIV
OUSA

Потребительский защитный сектор

22.1%
7.4%

Финансовые услуги

20.1%
18.6%

Промышленность

16.6%
11.9%

Здравоохранение

13.5%
15.1%

Технологии

10.7%
23.7%

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
13.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.1%
OUSA
7.4%

Финансовые услуги

QDIV
20.1%
OUSA
18.6%

Промышленность

QDIV
16.6%
OUSA
11.9%

Здравоохранение

QDIV
13.5%
OUSA
15.1%

Технологии

QDIV
10.7%
OUSA
23.7%

Энергетика

QDIV
8.9%
OUSA

-

Потребительский циклический сектор

QDIV
5.8%
OUSA
13.1%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
OUSA
10.3%

Сырьевые материалы

QDIV
2.1%
OUSA

-

Недвижимость

QDIV

-

OUSA

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVY
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

QDIV vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDIV c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.62

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.44

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.97

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

6.89

-0.04

QDIV vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и OUSA

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-33.12%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.36%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-13.14%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.54%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.04%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.49%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.39%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и OUSA

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.82%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.10%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

10.22%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.39%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

15.19%

+4.15%

Сравнение комиссий QDIV и OUSA

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и OUSA

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности OUSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.77%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and OUSA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (4.86%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, OUSA leads with 9.17% vs 8.50% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSA has performed better with a 9.17% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

QDIV has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.33% for OUSA.

QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.48% for OUSA.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор