PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDIV с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с JQUA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index while JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 8.50%/yr vs 13.30%/yr for JQUA. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDIV показывает доходность 17.33%, а JQUA немного выше – 17.99%.

QDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
6.42%
С начала года
17.33%
1 год
21.32%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.31%

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
$42.16K$79.98K$129.60K

Сравнение доходности по годам QDIV и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		17.33%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-4.86%

Correlation

The correlation between QDIV and JQUA is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.72

Over the past year, the correlation between QDIV and JQUA has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDIV и JQUA

Секторы
QDIV
JQUA

Потребительский защитный сектор

22.1%
5.2%

Финансовые услуги

20.1%
12.0%

Промышленность

16.6%
8.9%

Здравоохранение

13.5%
8.8%

Технологии

10.7%
41.0%

Энергетика

8.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.1%
JQUA
5.2%

Финансовые услуги

QDIV
20.1%
JQUA
12.0%

Промышленность

QDIV
16.6%
JQUA
8.9%

Здравоохранение

QDIV
13.5%
JQUA
8.8%

Технологии

QDIV
10.7%
JQUA
41.0%

Энергетика

QDIV
8.9%
JQUA
3.3%

Потребительский циклический сектор

QDIV
5.8%
JQUA
9.5%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
JQUA
6.2%

Сырьевые материалы

QDIV
2.1%
JQUA
1.7%

Недвижимость

QDIV

-

JQUA
2.2%

Коммунальные услуги

QDIV

-

JQUA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVY
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

QDIV vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDIV c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.00

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.84

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.41

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

13.94

-7.08

QDIV vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и JQUA

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-32.92%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.13%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-16.81%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-22.47%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.52%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.10%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.74%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и JQUA

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.38%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.62%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

12.14%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

15.77%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.93%

+1.41%

Сравнение комиссий QDIV и JQUA

QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и JQUA

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности JQUA в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.77%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and JQUA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (4.86%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.30% vs 8.50% for QDIV. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.30% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

QDIV has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.05% for JQUA.

QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор