Сравнение QDIV с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
QDIV и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDIV и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и IDV
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
QDIV vs. IDV — Ранг доходности на риск
QDIV
IDV
Сравнение QDIV c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIV | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.86 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 3.56 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.58 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 4.18 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 18.52 | -16.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.86 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.21 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между QDIV и IDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и IDV
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и IDV
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -70.14% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -10.76% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -29.19% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -4.37% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -15.53% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.43% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и IDV
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.99% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.93% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 15.61% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 15.48% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.96% | +1.62% |