PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDIV с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с EQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QDIV returned 21.32% vs 48.63% for EQLT. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 28.39%.

QDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
6.42%
С начала года
17.33%
1 год
21.32%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.31%

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
$42.16K$79.98K$129.60K

Сравнение доходности по годам QDIV и EQLT

2026 (YTD)20252024
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		17.33%3.16%-0.87%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between QDIV and EQLT is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов QDIV и EQLT

Секторы
QDIV
EQLT

Потребительский защитный сектор

22.1%
3.5%

Финансовые услуги

20.1%
19.5%

Промышленность

16.6%
11.4%

Здравоохранение

13.5%
3.3%

Технологии

10.7%
34.8%

Энергетика

8.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.2%

Сырьевые материалы

2.1%
6.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.1%
EQLT
3.5%

Финансовые услуги

QDIV
20.1%
EQLT
19.5%

Промышленность

QDIV
16.6%
EQLT
11.4%

Здравоохранение

QDIV
13.5%
EQLT
3.3%

Технологии

QDIV
10.7%
EQLT
34.8%

Энергетика

QDIV
8.9%
EQLT
3.5%

Потребительский циклический сектор

QDIV
5.8%
EQLT
8.2%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
EQLT
5.2%

Сырьевые материалы

QDIV
2.1%
EQLT
6.5%

Недвижимость

QDIV

-

EQLT
0.9%

Коммунальные услуги

QDIV

-

EQLT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVY
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

QDIV vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDIV c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.08

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.69

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.07

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

12.20

-5.35

QDIV vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и EQLT

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-17.38%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-12.00%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-4.24%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.81%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.00%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и EQLT

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 4.86%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.37%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

21.24%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

23.55%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

21.31%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.31%

-1.97%

Сравнение комиссий QDIV и EQLT

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и EQLT

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности EQLT в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.77%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and EQLT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to QDIV (4.86%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 21.32% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

QDIV has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.73% for EQLT.

QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор