PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDIV с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDIV и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDIV и DVYA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
5.91%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.


QDIV

1 день
-0.66%
1 месяц
-4.84%
С начала года
5.91%
6 месяцев
5.26%
1 год
7.62%
3 года*
7.96%
5 лет*
7.39%
10 лет*

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий QDIV и DVYA

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

QDIV vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDIVDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.60

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

3.22

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.25

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

16.23

-14.16

QDIV vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDIVDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.60

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Корреляция

Корреляция между QDIV и DVYA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и DVYA

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.01%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок QDIV и DVYA

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


QDIVDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-45.61%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-13.20%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-25.59%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-5.41%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-10.16%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.68%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и DVYA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDIVDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.94%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

10.05%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

16.38%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.02%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

17.58%

+2.00%