Сравнение QDIV с DTCR
QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 7.99%/yr vs 11.41%/yr for DTCR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
QDIV
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 13.02%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDIV и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 13.02% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 21.10% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between QDIV and DTCR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between QDIV and DTCR has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDIV vs. DTCR — Ранг доходности на риск
QDIV
DTCR
Сравнение QDIV c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDIV | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.08 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 9.35 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDIV и DTCR
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDIV | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -38.98% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -14.84% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -24.96% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -38.98% | +20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.84% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -12.25% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.89% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и DTCR
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 5.01%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDIV | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.85% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 19.30% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 24.04% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 22.36% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 22.18% | -2.81% |
Сравнение комиссий QDIV и DTCR
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и DTCR
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.88% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
QDIV and DTCR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (7.85%) compared to QDIV (5.01%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.41% vs 7.99% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.41% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
QDIV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.90% for DTCR.
QDIV is categorized as Dividend, while DTCR is REIT. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDIV и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор