PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.17%/yr vs 12.22%/yr for DLN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%.

QDIV

1 день
-0.10%
1 месяц
1.84%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.70%
1 год
13.84%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и DLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.21%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-6.97%

Correlation

The correlation between QDIV and DLN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between QDIV and DLN shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDIV и DLN

Секторы
QDIV
DLN

Потребительский защитный сектор

21.9%
9.3%

Промышленность

16.5%
7.9%

Здравоохранение

14.3%
12.6%

Энергетика

14.1%
8.5%

Сырьевые материалы

8.4%
1.0%

Технологии

8.1%
20.1%

Финансовые услуги

6.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
7.8%

Недвижимость

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
DLN
9.3%

Промышленность

QDIV
16.5%
DLN
7.9%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
DLN
12.6%

Энергетика

QDIV
14.1%
DLN
8.5%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
DLN
1.0%

Технологии

QDIV
8.1%
DLN
20.1%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
DLN
18.0%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
DLN
5.0%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
DLN
7.8%

Недвижимость

QDIV

-

DLN
4.0%

Коммунальные услуги

QDIV

-

DLN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

QDIV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.53

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.64

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.69

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

15.59

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.53

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок QDIV и DLN

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-57.84%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.10%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-13.71%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-16.26%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.51%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-7.52%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.44%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и DLN

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.17%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

6.77%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

8.87%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

13.26%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.16%

+3.26%

Сравнение комиссий QDIV и DLN

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и DLN

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.23%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and DLN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (2.61%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.22% vs 6.17% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.22% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

QDIV has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.79% for DLN.

QDIV is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Growth Equities. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор