PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDIV с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с BOTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 7.99%/yr vs 1.52%/yr for BOTZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -1.88%.

QDIV

1 день
2.15%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
7.48%
С начала года
13.02%
1 год
16.54%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-1.88%
1 год
9.65%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		13.02%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-1.88%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-23.22%

Correlation

The correlation between QDIV and BOTZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.53

Over the past year, the correlation between QDIV and BOTZ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDIV и BOTZ

Секторы
QDIV
BOTZ

Потребительский защитный сектор

22.0%
0.0%

Промышленность

16.3%
49.3%

Здравоохранение

14.4%
8.0%

Энергетика

11.5%
0.5%

Технологии

10.0%
31.8%

Сырьевые материалы

8.6%
0.0%

Финансовые услуги

7.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.0%
BOTZ
0.0%

Промышленность

QDIV
16.3%
BOTZ
49.3%

Здравоохранение

QDIV
14.4%
BOTZ
8.0%

Энергетика

QDIV
11.5%
BOTZ
0.5%

Технологии

QDIV
10.0%
BOTZ
31.8%

Сырьевые материалы

QDIV
8.6%
BOTZ
0.0%

Финансовые услуги

QDIV
7.0%
BOTZ
0.9%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.7%
BOTZ
6.4%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
BOTZ
4.4%

Недвижимость

QDIV

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVY
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

QDIV vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.37

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.70

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

0.50

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

1.44

+3.73

QDIV vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и BOTZ

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-55.54%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-19.34%

+11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-29.02%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-55.54%

+37.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.61%

+14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-18.22%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.72%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и BOTZ

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 5.01%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

9.46%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

21.11%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

26.28%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

27.20%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

25.87%

-6.50%

Сравнение комиссий QDIV и BOTZ

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и BOTZ

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности BOTZ в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.50%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.88%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and BOTZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (9.46%) compared to QDIV (5.01%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, QDIV leads with 7.99% vs 1.52% for BOTZ. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDIV has performed better with a 7.99% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

QDIV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.50% for BOTZ.

QDIV is categorized as Dividend, while BOTZ is Robotics. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.68% for BOTZ.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор