Сравнение QDISX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QDISX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности QDISX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDISX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | -1.69% | 25.34% | 22.02% | 36.03% | -24.15% | 20.28% | 27.76% | 1.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, QDISX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
QDISX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDISX и SPY
QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDISX vs. SPY — Ранг доходности на риск
QDISX
SPY
Сравнение QDISX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDISX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.96 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 7.27 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDISX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.96 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QDISX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDISX и SPY
Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | 12.89% | 12.68% | 4.04% | 5.53% | 1.88% | 1.14% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QDISX и SPY
Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDISX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -55.19% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.05% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | -24.50% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -5.53% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -9.09% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.54% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDISX и SPY
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QDISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDISX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.35% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.50% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 19.06% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.06% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 17.92% | +3.38% |