- ISIN
- US90470L6671
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 12 дек. 2019 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции QDISX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QDISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,939.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) показал доход в 12.15% с начала года и 35.03% за последние 12 месяцев.
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.03%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QDISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QDISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12% | 1.73% | -7.18% | 8.60% | 3.91% | 1.10% | 12.15% | ||||||
| 2025 | 4.05% | -0.73% | -5.74% | -0.84% | 6.68% | 6.21% | 1.61% | 3.11% | 4.50% | 1.81% | 0.14% | 2.64% | 25.34% |
| 2024 | 2.27% | 6.32% | 4.30% | -3.52% | 4.78% | 2.94% | 0.17% | 2.33% | 1.48% | -1.34% | 3.63% | -2.79% | 22.02% |
| 2023 | 11.69% | -2.22% | 4.95% | 0.46% | 1.69% | 7.03% | 3.60% | -2.59% | -4.97% | -2.73% | 10.00% | 5.77% | 36.03% |
| 2022 | -6.20% | -3.45% | 1.97% | -11.86% | 0.49% | -9.76% | 9.12% | -5.24% | -10.72% | 7.16% | 9.85% | -5.44% | -24.15% |
| 2021 | 0.24% | 2.50% | 1.22% | 4.60% | 0.87% | 3.22% | 1.39% | 3.21% | -4.70% | 6.04% | -1.05% | 1.49% | 20.28% |
Метрики бенчмарка
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans has an annualized alpha of 2.53%, beta of 0.98, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2019.
- This fund captured 108.71% of S&P 500 Index gains and 100.30% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 108.71%
- Участие в снижении
- 100.30%
Комиссия
Комиссия QDISX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDISX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QDISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.93 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 13.52 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.40 | $0.69 | $0.80 | $0.21 | $0.17 | $0.15 |
Дивидендный доход | 11.30% | 12.68% | 4.04% | 5.53% | 1.88% | 1.14% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans показал максимальную просадку в 33.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -33.97%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -31.28%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 15d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.27%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.97%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.68%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 22d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| QDISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -56.78% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.10% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -18.90% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | -25.43% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -10.72% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.97% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDISX
Добавьте Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDISX