График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) показал доход в -1.69% с начала года и 26.03% за последние 12 месяцев.
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QDISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12% | 1.73% | -7.18% | -1.69% | |||||||||
| 2025 | 4.05% | -0.73% | -5.74% | -0.84% | 6.68% | 6.21% | 1.61% | 3.11% | 4.50% | 1.81% | 0.14% | 2.64% | 25.34% |
| 2024 | 2.27% | 6.32% | 4.30% | -3.52% | 4.78% | 2.94% | 0.17% | 2.33% | 1.48% | -1.34% | 3.63% | -2.79% | 22.02% |
| 2023 | 11.69% | -2.22% | 4.95% | 0.46% | 1.69% | 7.03% | 3.60% | -2.59% | -4.97% | -2.73% | 10.00% | 5.77% | 36.03% |
| 2022 | -6.20% | -3.45% | 1.97% | -11.86% | 0.49% | -9.76% | 9.12% | -5.24% | -10.72% | 7.16% | 9.85% | -5.44% | -24.15% |
| 2021 | 0.24% | 2.50% | 1.22% | 4.60% | 0.87% | 3.22% | 1.39% | 3.21% | -4.70% | 6.04% | -1.05% | 1.49% | 20.28% |
Метрики бенчмарка
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans: годовая альфа составляет 2.92%, бета — 0.98, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 16.12.2019.
- Этот фонд участвовал в 110.88% роста S&P 500 Index и в 100.30% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.92% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.98 и R² 0.91 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.92%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 110.88%
- Участие в снижении
- 100.30%
Комиссия
Комиссия QDISX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDISX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QDISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.92 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.41 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.41 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 6.61 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QDISX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.40 | $0.69 | $0.80 | $0.21 | $0.17 | $0.15 |
Дивидендный доход | 12.89% | 12.68% | 4.04% | 5.53% | 1.88% | 1.14% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans показал максимальную просадку в 33.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans составляет 7.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.97% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -31.28% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 99 |
| -19.27% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 87 |
| -9.97% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.68% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...