PortfoliosLab logo
Сравнение QDISX с JNRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDISX и JNRFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности QDISX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDISX:

0.38

JNRFX:

0.67

Коэф-т Сортино

QDISX:

0.59

JNRFX:

0.98

Коэф-т Омега

QDISX:

1.08

JNRFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

QDISX:

0.32

JNRFX:

0.66

Коэф-т Мартина

QDISX:

1.14

JNRFX:

2.19

Индекс Язвы

QDISX:

5.41%

JNRFX:

6.83%

Дневная вол-ть

QDISX:

18.59%

JNRFX:

25.56%

Макс. просадка

QDISX:

-33.98%

JNRFX:

-36.48%

Текущая просадка

QDISX:

-3.57%

JNRFX:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, QDISX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у JNRFX с доходностью 1.63%.


QDISX

С начала года

3.17%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

-2.19%

1 год

7.66%

3 года

13.98%

5 лет

14.11%

10 лет

N/A

JNRFX

С начала года

1.63%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

1.72%

1 год

16.95%

3 года

21.61%

5 лет

16.24%

10 лет

13.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

Janus Henderson Research Fund

Сравнение комиссий QDISX и JNRFX

QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JNRFX в 0.66%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDISX и JNRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDISX
Ранг риск-скорректированной доходности QDISX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDISX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

JNRFX
Ранг риск-скорректированной доходности JNRFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDISX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QDISX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа JNRFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDISX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDISX и JNRFX

Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JNRFX в 5.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans
3.91%4.04%5.52%1.89%1.13%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund
5.03%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.76%11.06%8.47%5.70%9.66%14.59%

Просадки

Сравнение просадок QDISX и JNRFX

Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки JNRFX в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и JNRFX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QDISX и JNRFX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) составляет 4.61%, в то время как у Janus Henderson Research Fund (JNRFX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что QDISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...