PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDISX с JNGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDISX с JNGIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX).

QDISX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDISX или JNGIX.

Корреляция

Корреляция между QDISX и JNGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QDISX и JNGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.67%
12.97%
QDISX
JNGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDISX:

0.22

JNGIX:

-0.31

Коэф-т Сортино

QDISX:

0.42

JNGIX:

-0.25

Коэф-т Омега

QDISX:

1.06

JNGIX:

0.96

Коэф-т Кальмара

QDISX:

0.20

JNGIX:

-0.26

Коэф-т Мартина

QDISX:

0.78

JNGIX:

-0.71

Индекс Язвы

QDISX:

5.04%

JNGIX:

9.97%

Дневная вол-ть

QDISX:

18.33%

JNGIX:

22.92%

Макс. просадка

QDISX:

-33.98%

JNGIX:

-35.48%

Текущая просадка

QDISX:

-10.09%

JNGIX:

-19.40%

Доходность по периодам

С начала года, QDISX показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у JNGIX с доходностью -5.21%.

QDISX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-7.24%

1 год

4.60%

5 лет

14.55%

10 лет

N/A

JNGIX

С начала года

-5.21%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-6.71%

5 лет

6.29%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QDISX и JNGIX

QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JNGIX в 0.75%.

JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund
График комиссии JNGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNGIX: 0.75%
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans
График комиссии QDISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDISX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDISX и JNGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDISX
Ранг риск-скорректированной доходности QDISX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDISX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
JNGIX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDISX c JNGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QDISX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QDISX: 0.22
JNGIX: -0.31
Коэффициент Сортино QDISX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QDISX: 0.42
JNGIX: -0.25
Коэффициент Омега QDISX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QDISX: 1.06
JNGIX: 0.96
Коэффициент Кальмара QDISX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QDISX: 0.20
JNGIX: -0.26
Коэффициент Мартина QDISX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QDISX: 0.78
JNGIX: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа QDISX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа JNGIX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDISX и JNGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.31
QDISX
JNGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDISX и JNGIX

Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности JNGIX в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		1.57%1.51%1.53%1.61%1.13%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		0.99%1.08%1.16%1.28%0.81%1.34%1.77%2.06%1.77%2.37%2.03%2.08%

Просадки

Сравнение просадок QDISX и JNGIX

Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке JNGIX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и JNGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-19.40%
QDISX
JNGIX

Волатильность

Сравнение волатильности QDISX и JNGIX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) составляет 12.30%, в то время как у Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что QDISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.30%
14.44%
QDISX
JNGIX