PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDISX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDISX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

QDISX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QDISX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDISX и CSUAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		-1.69%25.34%22.02%36.03%-24.15%20.28%27.76%1.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, QDISX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%.

QDISX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.24%
1 год
26.03%
3 года*
21.29%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с QDISX:
QDISX с JACNXQDISX с JNGIXQDISX с SPYQDISX с JNRFXQDISX с CAEIXQDISX с ARTHXQDISX с FGIAX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий QDISX и CSUAX

QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDISX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDISX
Ранг доходности на риск QDISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDISX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDISXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.68

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.23

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.45

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

10.62

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDISX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDISX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDISX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDISXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между QDISX и CSUAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDISX и CSUAX

Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности CSUAX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		12.89%12.68%4.04%5.53%1.88%1.14%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок QDISX и CSUAX

Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDISXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-52.20%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-7.98%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-20.45%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-3.50%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.49%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.84%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QDISX и CSUAX

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что QDISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDISXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.44%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

6.89%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

11.49%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

12.89%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

14.89%

+6.41%