PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDISX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDISX с CSUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDISX (Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, QDISX returned 14.16%/yr vs 6.74%/yr for CSUAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDISX charges 0.00%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.

Доходность

Сравнение доходности QDISX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDISX показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у CSUAX с доходностью 9.47%.

QDISX

1 день
0.81%
1 месяц
5.89%
С начала года
12.15%
6 месяцев
14.51%
1 год
35.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
1.26%
1 месяц
-2.22%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.20%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDISX и CSUAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		12.15%25.34%22.02%36.03%-24.15%20.28%27.76%1.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.47%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%2.56%

Correlation

The correlation between QDISX and CSUAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.56

Over the past year, the correlation between QDISX and CSUAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с QDISX:
QDISX с JACNXQDISX с SPYQDISX с JNGIXQDISX с JNRFXQDISX с VMNVXQDISX с FGIAXQDISX с ARTHX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX

Доходность на риск

QDISX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDISX
Ранг доходности на риск QDISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDISX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDISX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDISXCSUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.70

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.47

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.75

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

9.19

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDISX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDISX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDISX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDISXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.70

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.55

+0.25

Просадки

Сравнение просадок QDISX и CSUAX

Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и CSUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDISXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-52.20%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-5.99%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-14.95%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-20.45%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.39%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-8.44%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.79%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QDISX и CSUAX

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что QDISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDISXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.14%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.82%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

9.68%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

12.99%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

14.92%

+6.24%

Сравнение комиссий QDISX и CSUAX

QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDISX и CSUAX

Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности CSUAX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		11.30%12.68%4.04%5.53%1.88%1.14%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDISX and CSUAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDISX has higher volatility (3.80%) compared to CSUAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, QDISX dropped -33.97% vs CSUAX's -52.20%.

QDISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDISX и CSUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор