PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDISX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDISX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

QDISX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QDISX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDISX и MVGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		-1.69%25.34%22.02%36.03%-24.15%20.28%27.76%1.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, QDISX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

QDISX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.24%
1 год
26.03%
3 года*
21.29%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с QDISX:
QDISX с JACNXQDISX с JNGIXQDISX с SPYQDISX с JNRFXQDISX с CAEIXQDISX с ARTHXQDISX с CSUAX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий QDISX и MVGIX

QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDISX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDISX
Ранг доходности на риск QDISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDISX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDISXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.18

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.64

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.48

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.28

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDISX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDISX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDISX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDISXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между QDISX и MVGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDISX и MVGIX

Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		12.89%12.68%4.04%5.53%1.88%1.14%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок QDISX и MVGIX

Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDISXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-30.19%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-8.65%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-18.01%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-6.99%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-2.89%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.04%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QDISX и MVGIX

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что QDISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDISXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.77%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

5.94%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

10.60%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

10.54%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

12.39%

+8.91%